Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, hafta başında ikincisini açıkladığı "Finansal İstikrar Raporu" nda, piyasalardaki sert dalgalanmanın bankalara etkisi çeşitli senaryolar altında masaya yatırıldı. Bugünkü kur ve faiz düzeyinin devamı halinde bankalar, 40 milyar dolar düzeyindeki özkaynaklarının yüzde 4'ünü (1.6 milyar dolar) kaybedecek. Merkez Bankası'nın hesabına göre özkaynak aşınmasının alt kalemleri şöyle:
* YTL'nin yüzde 20 oranında değer kaybetmesi halinde banka özkaynakların yüzde 0.1'i eriyecek. YTL'de yüzde 30 değer kaybı ise özkaynak aşınmasını yüzde 0.2'ye yükseltecek.
* Faizlerdeki 4 puan artışın 3 ay sürmesi halinde yüzde 0.5 özkaynak kaybı yaşanacak.
* İskontolu menkul kıymet faizinin 4 puan artması ise yüzde 2.4 özkaynak kaybına yolaçacak.
* Eurobondlar yüzde 3 değer kaybederse yüzde 1 özkaynak aşınması görülecek.
Faiz artışı darbe vurdu
Merkez Bankası 2. Finansal İstikrar Raporu'nda "kur ve faiz artışı" senaryolarının banka varlıklarına etkisi hakkında şu değerlendirmeye yer verildi:
* Bankacılık sektörünün Türk parası ve yabancı para cinsinden faize duyarlı kaynaklarının 1 ay süreyle faiz artışına maruz kalması durumunda, yeniden f iyatlandırmaya bağlı olarak net faiz gelirinde azalma yaşanacaktır. Faiz artışının üç ay sürmesi durumunda vade uyumsuzluğuna bağlı olarak sözkonusu azalma daha da artacaktır.
* Faiz artışlarının Türk parası cinsinden iskontolu menkul kıymetlerin
piyasa değerinde oluşturacağı kayıpların 2005 yılı sonu itibarıyle özkaynaklara oranı artmaktadır. Faiz artışları sonucu Türk parası cinsinden iskontolu menkul kıymetlerde doğacak değer kayıplarının özkaynaklara oranı, 2005 sonu itibarıyle 2 puanlık faiz artışında yüzde 1.2, 4 ve 6 puanlık faiz artışlarında ise sırasıyla yüzde 2.4 ve yüzde 3.5 olarak gerçekleşecektir.
* Faiz artışları sonucu bankaların Eurobond portföyünde doğacak değer kayıplarının özkaynaklara oranı da yükselecektir. 2005 sonu itibarıyle değer kayıplarının özkaynaklara oranı, yüzde 1 değer kaybında yüzde 0.3, yüzde 3 ve 5 değer kayıplarında ise sırasıyla yüzde 1.0, ve 1.7 olacaktır.
* Bankacılık sektörünün genel olarak yüksek açık pozisyon taşımaktan kaçındığı, bilanço içi açık pozisyonlarını bilanço dışı işlemlerle kapattığı, kurdaki dalgalanmalara karşı dayanıklı olduğu görülmektedir.
Sabah